Comments on: Участники фьючерсного рынка, отчёты СОТ http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу. Thu, 02 Feb 2012 14:24:17 +0000 hourly 1 By: Микронаушник http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-7547 Микронаушник Tue, 17 May 2011 14:03:36 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-7547 И как это автору не влом столько времени на написание статей тратить, мы конечно очень благодарны, но вот я на такой альтруизм не способен И как это автору не влом столько времени на написание статей тратить, мы конечно очень благодарны, но вот я на такой альтруизм не способен

]]> By: eternal2 http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3972 eternal2 Sun, 26 Dec 2010 18:44:24 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3972 Благодарю. А кто является хеджерами на рынках валютных фьючерсов? Благодарю. А кто является хеджерами на рынках валютных фьючерсов?

]]> By: Никита Кабанов http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3923 Никита Кабанов Fri, 24 Dec 2010 16:48:20 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3923 Если говорить о целых и e-mini. То система предельно проста. Если А держит на рынке целых контрактов 100 лотов длинной позиции, для хеджирования части своих рисков компания может встать 20 (20 это пример) лотами e-mini в короткую. Преимущество в том, что исходя из расчётов риск-менеджера, для хедирования может потребоваться объём равный 21 e-mini контракту, компания откроет позицию и нет проблем. Если бы это осуществлялось на рынке с целыми контрактами компании бы никто не разрешил купить 4,2 контракта. Если говорить о целых и e-mini. То система предельно проста. Если А держит на рынке целых контрактов 100 лотов длинной позиции, для хеджирования части своих рисков компания может встать 20 (20 это пример) лотами e-mini в короткую.

Преимущество в том, что исходя из расчётов риск-менеджера, для хедирования может потребоваться объём равный 21 e-mini контракту, компания откроет позицию и нет проблем. Если бы это осуществлялось на рынке с целыми контрактами компании бы никто не разрешил купить 4,2 контракта.

]]> By: Никита http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3918 Никита Fri, 24 Dec 2010 09:51:54 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3918 это по прежнему те, кто хеджируют свои риски. это по прежнему те, кто хеджируют свои риски.

]]> By: eternal2 http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3904 eternal2 Thu, 23 Dec 2010 15:04:40 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3904 О.К. Ответ понял. Спасибо. А какие организации (сфера деятельности) являются на данном рынке Commercials? Это те же крупные трейдеры рынка акций, которые отличаются от Non-commercials только бОльшим размером своего хеджа? О.К. Ответ понял. Спасибо. А какие организации (сфера деятельности) являются на данном рынке Commercials? Это те же крупные трейдеры рынка акций, которые отличаются от Non-commercials только бОльшим размером своего хеджа?

]]> By: Никита Кабанов http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3901 Никита Кабанов Thu, 23 Dec 2010 12:23:04 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3901 именно для этого они и используются. Даже если компания хеджируется, объём этих позиций меньше, чем на основном рынке где он является спекулянтом и его позиции ограничены. Так зачем доказывать, что ты хеджер, если объём твоих сделок далёк от максимального объёма. именно для этого они и используются. Даже если компания хеджируется, объём этих позиций меньше, чем на основном рынке где он является спекулянтом и его позиции ограничены. Так зачем доказывать, что ты хеджер, если объём твоих сделок далёк от максимального объёма.

]]> By: eternal2 http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3897 eternal2 Thu, 23 Dec 2010 07:17:43 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3897 по поводу e-mini s&p 500: кажется крупные трейдеры используют этот рынок главным образом для хеджа, т.к. размеры их чистой открытой позиции отрицательно коррелируют с ценой. Почему такие трейдеры не учитываются как commercials и кто на данном рынке учитывается как commercials ? по поводу e-mini s&p 500: кажется крупные трейдеры используют этот рынок главным образом для хеджа, т.к. размеры их чистой открытой позиции отрицательно коррелируют с ценой. Почему такие трейдеры не учитываются как commercials и кто на данном рынке учитывается как commercials ?

]]> By: trade http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-2058 trade Fri, 10 Sep 2010 15:26:03 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-2058 спасибо за информацию и самое главное за оперативность!:) спасибо за информацию и самое главное за оперативность!:)

]]> By: Никита Кабанов http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-2042 Никита Кабанов Thu, 09 Sep 2010 15:45:47 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-2042 это разные контракты, обычный контракт и мини контракт. Почему стоят наоборот? хороший вопрос, предполагаю, что таким образом компании хеджируют свои риски. Ведь сколько людей столько стратегий. это разные контракты, обычный контракт и мини контракт. Почему стоят наоборот? хороший вопрос, предполагаю, что таким образом компании хеджируют свои риски. Ведь сколько людей столько стратегий.

]]> By: trade http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-2041 trade Thu, 09 Sep 2010 14:57:27 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-2041 добрый вечер! относительно недавно стал частым гостем на сайте timingcharts, но не могу понять разницу между globex s&p 500 и e-mini s&p 500 futures, хотя объемы у них почти противоположные (короткие/длинные позиции трейдеров), с чем это может быть связано? добрый вечер!
относительно недавно стал частым гостем на сайте timingcharts, но не могу понять разницу между globex s&p 500 и e-mini s&p 500 futures, хотя объемы у них почти противоположные (короткие/длинные позиции трейдеров), с чем это может быть связано?

]]>