Здравствуйте коллеги!

Это вторая часть, статьи посвященной построению технических индикаторов в электронных таблицах Excel & OpenOffice. В части 1, я рассмотрел возможность получения данных для анализа, с помощью ресурсов yahoo.finance & Google.finance. Продолжая рассмотрение данной темы, я покажу вам, как можно экспортировать файлы из других источников, и мы приступим непосредственно к построению индикаторов в электронных таблицах.

Экспорт данных из терминала МТ4

Процесс экспорта данных из терминала МТ4, достаточно прост. При включенном терминале нажимаете кнопку «F 2».

На вашем мониторе появится таблица. Слева находится столбец под наименованием «Символы». Выбираете нужный символ. Затем выбираете нужный таймфрейм, например «День», 2 раза кликнете, и в правой части у вас появляются данные.

Будьте внимательны, записи появятся у вас не до последнего дня, а с некоторым недобором. Как видно на рисунке, сегодня 7 марта, однако данные по фьючерсу на индекс фьючерсных цен CRB#F(склейка), появились только до 01.03.2010. Для того чтобы подгрузить самые последние данные, вам надо перейти и загрузить данные с любого другого тайма, например с «месяца». После чего опять перейти на «день» и снова загрузить данные. Затем нажать на кнопку «Экспорт». После чего сохраните данные в формате “.csv”, в удобное для вас место, и обработайте их так, как это показано в, «части 1».

Примечание. Архивы данных, экспортированные из терминала МТ4, не отличаются высоким качеством, в силу особенностей подготовки техперсонала, а также особенностей  ядра терминала. Так, например у одного известного брокера, самовольно объявившего себя на весь ру.нет, самым лучшим, самым первым и самым крутым. В недельных графиках на фьючерс британского фунта, на периоде в два года было 170 недельных свечей, вместо 104. Это касается абсолютно всех брокерских компаний, а уж про зарубежные и особенно британские я вообще молчу, никто вам никаких архивов, на халяву предоставлять не будет. Хотите архивы, платите деньги.

Подводя итог под  способами экспорта данных, хотел бы отметить тот факт, что особенности серверов не позволяют компаниям хранить большие массивы данных, которыми являются котировки. Поэтому все компании предоставляют архивы котировок в «Личном Кабинете», откуда вы также можете скачать данные, особенно по маленьким таймам.

Формула индикатора.

Теперь перейдем непосредственно к построению индикаторов. Прежде чем использовать любой индикатор необходимо понять, что конкретно этот индикатор будет индицировать, и на каком рынке. Не будем забывать, что на круглосуточных рынках, не имеющих единой котировки, типа Forex, показания технических индикаторов будут значительно отличаться,  в зависимости от брокера. В первую очередь это связано с тем, что время начала и окончания торгов у всех разное.

Для изучения технических индикаторов, я могу порекомендовать  книгу «Компьютерный анализ фьючерсных рынков –Ч.Лебо, Д.Лукас» или воспользоваться поисковыми системами. Для нашего случая определения критических значений в расхождении связанных рынков, нам потребуется изучить стохастический индикатор.

Итак, что же показывает стохастический индикатор? Какой у него смысл?

Смысл стохастического индикатора, заключается в том, что его значение показывает положение значения текущей цены, относительно минимума и максимума за определенный период времени.  Так как рынку присуще циклическое, диапазонное движение, считается, что при достижении ценой относительных максимальных значений, рынок будет, стремится к развороту в обратном направлении. Это роднит стохастический индикатор с графоаналитическими методами определения поддержек и сопротивлений.

Показания стохастического индикатора измеряются в процентах от 0 до 100.  Недостатком стохастического индикатора, является его плохая работа в трендовом движении.

Простейшим стохастическим индикатором является %К. Который, определяется по формуле.

Close – текущее значение цены закрытия;

Low – наименьшее значение цены за период n;

Hight – максимальное значение цены за период n;

100 – умножение на 100 дает процентное соотношение.

Построение индикатора Victoryinvestors Stochstic Spread в Excel.

Для моей рабочей гипотезы: «Что  тренды меняются, когда рынки сильно расходятся». Необходимо определить разность между значением %К(X) и %К(Y). Где X&Y связанные рынки.

Для этого применим навыки по экспорту данных, полученные в части 1, и экспортируем требуемые данные по доходности облигаций (^TYX), и фондовому индексу S&P 500 (^GSPC) из Yahoo.finance. Необходимо экспортировать, все требуемые для расчета данные (Сlose, Hight, Low), а не только “Close”, как это было в примере, показанном в части 1. Для анализа возьмем данные по недельным ценам закрытия, с 1 января 2000 года и до 5 марта 2010 года.

Рассчитаем для каждого рынка %К. Я предлагаю это сделать, для периодов в 14 и 26 недель. Т.е. примем за период вычислений, количество недель в квартале, и полугодии. Воспользуемся для расчета встроенными статистическими формулами «мин» и «макс», которые имеются в распоряжении Excel, и пропишем формулу %K в командную строку, так как это показано в иллюстрации.

Вводим формулу в ячейку «Е3», нажав «Enter». Копируем ячейку в буфер обмена, щелкнув на ней правой кнопкой мыши, и выбрав команду «копировать». Затем выделяем требуемый диапазон, так как это предложено в части 1., используя для перемещения по таблице, ползунок, расположенный в правой части таблицы. Вы также можете размножить формулу из ячейки “E3” , нажав на квадратик в правом нижнем углу ячейки, левой кнопкой мыши, и протащив его вниз по столбцу. Но представьте, что вам придется выделять 50.000 значений. Палец держать кнопку отвалиться. К тому же при данном способе размножения, программы часто зависают, и начинают работать циклично, что доставляет определенные трудности. Поэтому если вам надо размножить пару десятков ячеек, способ не имеет значения. В случае больших массивов данных, и в особенности, когда вам требуется специальная вставка (очень удобная функция), я рекомендую пользоваться предложенным мной, способом выделения требуемого диапазона, при помощи ползунка и кнопки «Shift».

Проделываем аналогичные действия в отношении периода %K, равного 26 неделям, а также данных по фондовому индексу S&P500 (^GSPC), за аналогичный период времени с 1 января 2000 по 5 марта 2010. После того, как мы получим значения %К (14) и %К(26), для индекса S&P500, нам останется получить разность между значениями %K для обоих рынков, которую я обозначу как ∆%K (14), и ∆%K(26).

Как видите, процесс вычислений достаточно примитивен, все, что от нас требуется это иметь источник данных, формулу, и  уметь пользоваться функциями электронных таблиц. Полученные результаты я проиллюстрировал на скрине расположенном ниже.

Сам процесс вычислений занял у меня не более 15 мин. Самое главное не запутаться и внимательно проверять значения формул в первичных ячейках, из которых потом идет копирование и размножение.

После того как мы получили показания индикаторов в численной форме, нам осталось представить их в виде графиков. Сравнить их между собой. Посмотреть существуют ли зависимости и т.д. Т.е. мы должны представить наши данные в удобной для восприятия графической форме, но об этом в продолжение темы.