Здравствуйте уважаемые коллеги!

Наконец я собрался написать этот пост. Конечно, он больше посвящен продвинутым новичкам, которые хотят анализировать рынок самостоятельно, и которым не достаточно, индикаторов в стандартном “метаке” (Мета Trader 4). Но я думаю, что любой трейдер и инвестор, прочитавший эту статью, не потратит свое время напрасно.  Итак, начнем с Богом.

Cо временем любой участник, рынка приходит к пониманию того, что программы технического анализа имеющейся в его распоряжении не достаточно. В основном это касается различных торговых терминалов, начиная от MT4, RUMUSA (который я прозвал Глюкмусом) и заканчивая более продвинутыми типа Strategy Runner. И вот здесь нам на помощь приходят в первую очередь дядя Билл со своим Excel, и корпорация SUN со своим шаровым OpenOffice.

Первая задача, которую приходится решить,  это где взять данные? Покупка данных у капиталистов типа E-Signal, это не наш путь, к тому же из достоверных источников известно, что  товар из E-Signal, весьма далек от капиталистического качества. Поэтому нам желательно получить все на халяву, благо возможности интернет и различных поисковых машин позволяют, нам найти все нужное в интернете.

Самое простое это инструменты фондового рынка, акции, доходности и цены различных, облигаций, фондовые индексы и прочие. Здесь все относительно просто. В свободном доступе есть два таких мощных инструмента как yahoo.finance & Google.finance. Нельзя сказать, что котировки, предоставляемые этими двумя ресурсами идеально точны, но не забываем, что это халява. К тому же неточность отдельных котировок, компенсируется большим объемом данных, изменения которых в основном рассматриваются нами в динамике.

Лично я пользуюсь услугами Yahoo, и в принципе ими доволен. Но здесь требуется пояснить следующее, для того чтобы правильно найти котировку нам надо знать – тиккер инструмента, причем  том обозначении как видит его Yahoo. Поэтому лучше вводить название в поиск целиком.

Для того, что бы было проще понять весь процесс построения индикаторов, я рассмотрю это по порядку с момента получения данных и последующей обработкой их в Spreadsheet.

Постановка задачи.

Первое, что надо сделать, это правильно поставить задачу, в соответствии с вашей рабочей гипотезой. В своей статье «Применение технических индикаторов на связанных рынках». Я выдвинул гипотезу, основанную на утверждении Дж. Мерфи о том, что: - «  доходность облигаций и рынок акций должны двигаться в одном направлении». Следовательно, я могу предположить, что когда, расхождения между обоими рынками достигают критических значений, мы можем предположить разворот рынка одного или обоих из рынков, в сторону схождения направления движения этих рынков, с их последующим движением в одном направлении. И предложил применить для измерения этого расхождения технически индикатор, основанный на разности между показаниями медленных стохастических индикаторов для обоих рынков.

Проблема заключалась в том, что в моем терминале нет доходности Казначейских облигаций США, а есть фьючерсная цена на них, т.е. величина обратная доходности. Следовательно, мне надо получить данные по доходности облигаций и значению фондового индекса из альтернативных источников.

Данные

Осуществляем вход на Yahoo.finance. И вводим в окне «GET QUOTES» – 10-y treasury note yield. В выпадающем окне выбираем CBOE Interest Rate 10-yr T-Note (тиккер ^TNX) , не совсем то, что надо, так как это опционы. Но нас интересует процесс в динамике, больше, нежели абсолютные значения наличного рынка. И переходим по ссылке.

В открывшейся странице, слева, выбираем  кнопку “Historical Prices” и смело жмем. Перед нами предстает таблица значений, в верхней части которой находится календарь. Предположим, что нам надо недельные данные с 1 января 2000 года по 4 марта 2010 года, и жмем кнопку “GET Prices”. На экране нашего компьютера появляется таблица с данными.

Для того, что бы мы могли получить данные в удобном для нас формате, переходим вниз страницы, и нажимаем на кнопку “Download To Spreadsheet”.

Браузер загружает для нас таблицу данных в текстовом формате .csv, в зависимости от того какое у вас программное обеспечение, таблица у вас откроется или в OpenOffice.Calc или MSOffice.Excel.

После того как электронная таблица у вас открылась, перед вами стоит одна небольшая проблема: данные в таблице расположены в порядке, от новых к старым. Дело в том, что при создании индикаторов вам в последствии придется дополнять таблицу, новыми данными.

Поэтому необходимо отсортировать данные от старых к новым. Существующий формат даты не позволит вам этого сделать. Для сортировки данных вам необходимо преобразовать формат данных в «гг. – мм. – дд.».

Для этого выделяете диапазон данных с датой следующим способом. Щелчок левой кнопкой мыши на первой ячейке диапазона. При помощи ползунка находящегося в правой части экрана, переходите к последней ячейке диапазона. Нажимаете «Shift» и, удерживая его, щелкаете левой кнопкой мыши на последней ячейке требуемого диапазона данных. Все массив данных с датами у вас выделен. После чего нажимаете на правую кнопку мыши и выбираете строку «Формат ячеек».

В таблице форматов выбираете, нужный формат. Важно, поставить в графе: Язык (Местоположение) значение Английский Великобритания. И затем в главном меню выбираете сортировать от А, до Я, и во всплывающем окне, установите флажок на «Автоматически расширять выделенный диапазон».

После того как сортировка данных будет произведена. Выделите, скопируйте в новую таблицу столбцы с данными: Число, цена закрытия «close».

Повторите те же действия с другим массивом данных. В нашем случае это будут данные по фондовому индексу S&P500. Здесь вам следует, после сортировки скопировать на новый лист, только цены закрытия, так как даты у нас уже есть.

Итак, в новой таблице, имеем скомпонованные данные, доходности 10 –летних Казначейских облигаций США и фондового индекса S&P500, пригодных для последующей обработки.

Но об этом читайте в следующих постах. Продолжение следует.