Comments on: Матрица корреляций ETF и акций http://www.victoryinvestors.com/matrica-korreljacij-etf-i-akcij Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу. Thu, 02 Feb 2012 14:24:17 +0000 hourly 1 By: Никита Кабанов http://www.victoryinvestors.com/matrica-korreljacij-etf-i-akcij#comment-2324 Никита Кабанов Thu, 30 Sep 2010 17:41:40 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=3583#comment-2324 Во первых не на всякий инструмент есть долгосрочная выборка, во вторых, если захватывать периоды кризисов, то там корреляция между большинством акций одна и так же. А в третьих брать очень большую выборку тоже нельзя, происходит смазывание. На то это и <strong>статистические данные</strong>, причём это только корреляция, которая позволяет увидеть где есть <strong>статистическая связь</strong>. Вот как раз таки выводы стоит делать уже когда эта статистическая связь проходит проверку различными методами, когда уже начинаем строить регрессионную модель. Мы же не можем построить по каждой паре модель и проверить её на хотя бы мультиколинеарность, это требует много времени. А время - деньги. Во первых не на всякий инструмент есть долгосрочная выборка, во вторых, если захватывать периоды кризисов, то там корреляция между большинством акций одна и так же. А в третьих брать очень большую выборку тоже нельзя, происходит смазывание.

На то это и статистические данные, причём это только корреляция, которая позволяет увидеть где есть статистическая связь. Вот как раз таки выводы стоит делать уже когда эта статистическая связь проходит проверку различными методами, когда уже начинаем строить регрессионную модель.

Мы же не можем построить по каждой паре модель и проверить её на хотя бы мультиколинеарность, это требует много времени. А время – деньги.

]]> By: carga http://www.victoryinvestors.com/matrica-korreljacij-etf-i-akcij#comment-2307 carga Wed, 29 Sep 2010 20:22:32 +0000 http://www.victoryinvestors.com/?p=3583#comment-2307 Имхо статистические выводы нельзя делать по таким коротким выборкам. Результаты являются просто случаными числами и предсказательной силы не имеют. Ну и что, что акции Кока-Колы и Пепси (допустим) прошлые 5 лет ходили параллельно? А завтра Кока начнет заваливаться в банкротство, отдавая рынок Пепси и их сильно положительная кореляция В ОДИН ДЕНЬ станет сильно отрицательной. А вы в этот момент буде по уши в позициях, причем брать их будете с хорошим плечом 1:2-1:5 или ещё больше. Что в такой ситуации делать? Усреднять? ПС Прошу учесть, что заранее про проблемы Коки Вам никто не сообщит. Скорее всего это всплывет в день подачи в суд заявления о банкротстве. Имхо статистические выводы нельзя делать по таким коротким выборкам. Результаты являются просто случаными числами и предсказательной силы не имеют.

Ну и что, что акции Кока-Колы и Пепси (допустим) прошлые 5 лет ходили параллельно? А завтра Кока начнет заваливаться в банкротство, отдавая рынок Пепси и их сильно положительная кореляция В ОДИН ДЕНЬ станет сильно отрицательной. А вы в этот момент буде по уши в позициях, причем брать их будете с хорошим плечом 1:2-1:5 или ещё больше.

Что в такой ситуации делать? Усреднять?

ПС Прошу учесть, что заранее про проблемы Коки Вам никто не сообщит. Скорее всего это всплывет в день подачи в суд заявления о банкротстве.

]]>