Добрый день, периодически каждый из трейдеров встречается с необходимостью посчитать коэффициент корреляции для определённых инструментов. Но иногда не хватает времени, иногда знаний, а иногда желания заниматься расчётом корреляции, поэтому мы облегчим жизнь тем кто торгует акциями.

Корреляция – статистическая связь двух или более случайных величин. При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приводят к систематическому изменению другой или других величин. Математической мерой корреляции случайных величин служит коэффициент корреляции.

Сфера применения корреляций торговых инструментов очень большая, расчёт корреляции нужен для создания инвестиционного портфеля, анализа силы связи отдельных инструментов если вы применяете в торговле знания взаимосвязей рынков, создания комплексных данных если вы торгуете на основе данных по позициям участников фьючерсных рынков и многого другого. Сама корреляция применяется не только в торговле и даже не только в финансовой сфере.

Рассказывать, как посчитать корреляцию мы пока не будем, для этого будет создана специальная рубрика, которую мы сейчас разрабатываем, а затем и статья или серия статей. А пока, предлагаем вам корреляционную матрицу акций.

Матрица корреляций (корреляционная матрица) акций

Матрица корреляций или таблица корреляций (так же корреляционная матрица) представляют из себя таблицу, где по горизонтали и вертикали расположены все торговые инструменты, в данном случае акции, а в остальное пространство заполнено коэффициентами корреляций между соответствующими инструментами.

За точку отсчета в расчете корреляций взято 16 декабря 2008 года. Момент снижения ФРС ставки по федеральным фондам. За окончание расчетов взято 19 февраля 2010 года. Это делает таблицу корреляций актуальной именно в настоящий момент времени. Для расчета корреляции применялось изменение относительной доходности по инструментам.

1. Количество: в корреляционной матрице содержатся 46 акций
2. Точность: 3 знака после запятой (точки)
3. Наглядность: цветовая гамма, от зеленого к красному, отражает прямую или обратную силу связи между двумя торговыми инструментами. Чем больше коррелированны инструменты между собой, тем краснее будет цвет корреляции. Тем хуже будет диверсификация при совместном  использовании инструментов.

Вы можете воспользоваться корреляционной матрицей несколькими способами: а) скачать в .xls формате (2003 MS.Office) б) посмотреть через Google Docs (нет цветовой раскраски) в) посмотреть в этой статье

Корреляционная матрица

нажмите, чтобы увеличить (вес изображения 726кб)

Чтобы увеличить изображение матрицы, нажмите на него, а затем на появившуюся стрелку внизу экрана.

Так что добавляйте эту страницу в закладки и пользуйтесь, подходящим для вас способом. Отдельное спасибо моему отцу Глебу, а так же моей бабушке Нелли,  которые оказали неоценимую помощь, и потратили кучу времени на оптимизацию расчёта  коэффициентов корреляции.

P.S. Если вы создаете портфель инвестиций, мы можем расчитать, индивидуально для вас корреляции, ковариации, а также общий риск портфеля. Свяжитесь с нами при помощи Skype, e-mail, или другими удобными способами. Наши координаты вы найдете на странице “Контакты“.