Фундаментальный анализ фьючерсных рынков (COT). Индикаторы в Excel.
Всем привет, давно я не проводил СОТ анализ фьючерсных товарных и валютных рынков. Этому было несколько причин…Во первых, университет занимает много время. Во вторых, я уезжал. А в третьих я был занят тем, что создавал файл в Excel, с помощью которого Вы сможете самостоятельно посмотреть текущую ситуацию на рынках, скачать индикаторы и провести более подробный анализ данных в отчётах CFTC и дальнейший фундаментальный анализ, а затем и технический анализ.
Фундаментальный анализ фьючерсных и опционных рынков.
Скачать Фундаментальный анализ фьючерсных и опционных рынков в MS Excel
Итак, я создал файл в MS Excel где каждый желающий, скачав его с сайта, сможет выбрать интересующий его рынок и увидеть своими глазами значения следующих рыночных индикаторов на основе открытого интереса и позиций участников рынков:
- Стохастик открытого интереса
- Индекс СОТ хеджеров [commerical]
- Индекс СОТ фондов [non-commercial]
- Индекс СОТ мелких спекулянтов [non-reportable]
- Индикатор рынка Willco, автором которого является Ларри Вильямс
А так же помимо индикаторов вам будет предоставлен график и небольшая таблица по следующим показателям рынка, нужным для проведения более качественного фундаментального анализа:
- Открытый интерес
- Совокупные позиции операторов (хеджеров)
- Совокупные позиции фондов (крупных спекулянтов)
- Совокупные позиции мелких трейдеров(мелких спекулянтов)
Если вы забудете или не знаете, что означает какой либо СОТ индикатор рынка, Вы всегда сможете перейти по прямым ссылкам на статьи прямо из Excel.
Индикаторы основываются на данных как по фьючерсам, так и опционам.
Фундаментальный анализ фьючерсных рынков в MS Excel
Фундаментальный анализ фьючерсных рынков (кликните чтобы увеличить)
- выбираете интересующий товарный или любой другой фьючерсный рынок из выпадающего списка
- в таблице отображаются значения за последние 5 недель
- на верхнем графике вы можете увидеть динамику изменений индикаторов
- на нижнем графике вы можете посмотреть на фактическое изменение открытого интереса и совокупных позиций участников фьючерсных и опционных рынков.
Список фьючерсных рынков доступных для фундаментального анализа (СОТ)
На данный момент я предоставил 57 фьючерсных и опционных рынков: процентные ставки, валюты, ресурсы и фондовые индексы. Полный список вы можете увидеть ниже. Я пока не ввёл возможность смотреть комплексные данные по нескольким рынкам вместе, но думаю в скором времени осуществлю и такую возможность.
- U.S. DOLLAR INDEX – ICE FUTURES U.S.
- EURO FX – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- CANADIAN DOLLAR – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- AUSTRALIAN DOLLAR – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- BRITISH POUND STERLING – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- RUSSIAN RUBLE – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- NEW ZEALAND DOLLAR – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- SWISS FRANC – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- MEXICAN PESO – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- JAPANESE YEN – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – CHICAGO BOARD OF TRADE
- DOW JONES INDUSTRIAL AVG- x $5 – CHICAGO BOARD OF TRADE
- S&P 500 STOCK INDEX – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- E-MINI S&P 500 STOCK INDEX – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- NASDAQ-100 STOCK INDEX – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE – ICE FUTURES U.S.
- NIKKEI STOCK AVERAGE – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- S&P GSCI COMMODITY INDEX – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- 3-MONTH EURODOLLARS – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- U.S. TREASURY BONDS – CHICAGO BOARD OF TRADE
- 10-YEAR U.S. TREASURY NOTES – CHICAGO BOARD OF TRADE
- 5-YEAR U.S. TREASURY NOTES – CHICAGO BOARD OF TRADE
- 2-YEAR U.S. TREASURY NOTES – CHICAGO BOARD OF TRADE
- 30-DAY FEDERAL FUNDS – CHICAGO BOARD OF TRADE
- CRUDE OIL, LIGHT SWEET – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- BRENT FINANCIAL – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- WTI CRUDE OIL FINANCIAL – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- CBT ETHANOL – CHICAGO BOARD OF TRADE
- NO. 2 HEATING OIL, N.Y. HARBOR – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- NATURAL GAS – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- GOLD – COMMODITY EXCHANGE INC.
- SILVER – COMMODITY EXCHANGE INC.
- PALLADIUM – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- PLATINUM – NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
- COPPER-GRADE #1 – COMMODITY EXCHANGE INC.
- COTTON NO. 2 – ICE FUTURES U.S.
- RANDOM LENGTH LUMBER – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- COCOA – ICE FUTURES U.S.
- COFFEE C – ICE FUTURES U.S.
- SUGAR NO. 11 – ICE FUTURES U.S.
- FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE – ICE FUTURES U.S.
- WHEAT – CHICAGO BOARD OF TRADE
- CORN – CHICAGO BOARD OF TRADE
- SOYBEANS – CHICAGO BOARD OF TRADE
- MINI SOYBEANS – CHICAGO BOARD OF TRADE
- SOYBEAN OIL – CHICAGO BOARD OF TRADE
- SOYBEAN MEAL – CHICAGO BOARD OF TRADE
- OATS – CHICAGO BOARD OF TRADE
- FEEDER CATTLE – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- LIVE CATTLE – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- LEAN HOGS – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- SOUTH AFRICAN RAND – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- S&P 500 Consolidated – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- NASDAQ-100 Consolidated – CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
- DJIA Consolidated – CHICAGO BOARD OF TRADE
Данный анализ заменён программой CotusTrader, благодаря которой у Вас появляется больше возможностей по анализу рынков. Читайте подробнее и
Добавляйте страницу в закладки, так как я буду еженедельно обновлять данные в файле и загружать в эту статью. Любые замечания и пожелания оставляйте здесь или пишите в skype. По почте: По rss:
Подписка на рассылку Фундаментального анализа фьючерсных рынков
СОТ анализ позиций участников рынков
СОТ анализ позиций участников рынковВидео инструкция по использованию
Результаты торговли за 3 месяца
Метки текущей записи: MS Excel, анализ рынков, СОТ анализ, фундаментальный анализ, фундаментальный анализ рынка, фьючерсные рынки
Трейдер с опытом нескольких лет и ведущий семинаров. Опыт работы на фьючерсных рынках с 2008 года. В том же году активно начал торговать по отчётам трейдеров Commitments of Traders. Автор ресурса VictoryInvestors.com. Получает высшее образование Master of Science in Finance with Chartered Financial Analyst Track.
Этот автор написал 308 постов для нас.
- Новая версия CotusTrader 1.12 – автоматические обновления данных!
- Национальная фьючерсная ассоциация — NFA, National Futures Association
- Валютные рынки развернулись, товары продолжают дешеветь?
- Прогноз по валютным и товарным фьючерсным рынкам на основе Сotustrader
- Торговая аналитическая программа CotUSTrader
Похожие статьи:
- Бесплатный вебинар для трейдеров «Искусство чтения COT»
- Мастер-класс «Оценка и управление инвестиционным портфелем»
- Мастер-класс для трейдеров «Мастерство торговли по отчётам трейдеров СОТ»
- Основные процентные ставки Центральных Банков.
- Новая версия CotusTrader 1.12 – автоматические обновления данных!
- Торгуем софтами – чего ждать от фьючерса на кофе?
- Золото – уже или ещё не перекуплено?
- Валютные рынки развернулись, товары продолжают дешеветь?
- Прогноз по валютным и товарным фьючерсным рынкам на основе Сotustrader
- Обзор за месяц и прогноз – новые валюты, фьючерсы на сахар и металлы
Привет! Рад тебя видеть на блоге для трейдеров и инвесторов VictoryInvestors.com. Моё имя Никита Кабанов. Являюсь трейдером с опытом нескольких лет и ведущим семинаров. Опыт работы на фьючерсных рынках с 2008 года. В том же году активно начал торговать по отчётам трейдеров Commitments of Traders. Опыт работы в банковском секторе и брокерских компаниях. 
Loading ...
Никита, привет! Программа еще интереснее старой, но, как я понял, ее все так же нужно каждую неделю качать с сайта, а поэтому я бы пока ее назвал твоим анализом, а вот когда будет возможность автоматически обновлять данные каждую неделю, миную твой сайт (на случай твоего отсутствия, например) это уже будет программа. Еще одно замечание – в FX COT ни в базовой, ни в котируемой валюте, я не увидел доллара США, а он, как ты сам понимаешь, главный на валютном рынке
Алексей, с долларом сша существуют фьючерсы, например фьючерс на евро 6e. Он находится в классическом СОТ.
Для автообновления требуются внешние специалисты, а это требует время на объяснения и постановку тех. задания ещё, как будет так сделаю.
Здравствуйте, а скрытый лист xls вы берете с сайта http://www.cftc.gov или сами составляете?
зачем его составлять если он есть на cftc.gov, скачиваю.
Отличная программа, мне очень нравится.
Есть единственное предложение: сделать переключаемый период (13,26,52 и т.д. и т.п.) ,если это возможно.
Я на той неделе пару проектов до определённого логического завершения этапа доведу и займусь Сотусом, как раз сделаю переключаемый период и больше истории на графиках.
кстати обновил данные
обновлены данные на 24 число
спасибо большое за сот анализ
Конечно, это не программа, а анализ автора. Вот если бы она обновлялась автоматом, то тогда программа. Кроме того надо добавить смену интервалов. Как быть если работаешь с USD его нигде нет. Спасибо.
Если есть человек, который может настроить автоматическую подкачку данных в Excel c внешнего источника (сайта), прошу связаться со мной любым удобным способом.
Мне кажется это невозможно.Ну сами посудите, уже давно кто нибудь сделал это.
Юра, а со мной связались, песимизм это лишнее.
Никита, а обновлений нету?=)
Никита а вы можетедать пароль от Exel документа?ну чтобы можно было значения в ячейках менять?
Андрей, обновления будут во второй волоине дня. Я доработаю програмку, как раз позволю менять диапазон расчёта ждя индикаторов и подгружу историю до 2000 года.
Замечательная программа, но скачать Cotustrader не удалось
нижняя ссылка не работает, качать надо по верхней, которая под картинкой=)
Пардон )) через 2 часа будет новая версия и по обоим ссылкам можно скачать.
так и нельзя менять параметры ячеек
провёл апдейт данных и новая версия, пожелания и сообщения об ошибках отправляйте на почтовый ящик или оставляйте здесь в комментариях (лучше здесь).
FX COT и COT index не доработанные или это дефект? скрины отправил на почту.
Пока тестирование зачем делать тройную работу и 3 раза исправлять?
Если за две недели не будет замечено ошибок, то возможности будут добавлены и на остальные листы.
СПАСИБО
Мне понравились нововведения, Cotustrader стал более информативным! Спасибо!
Подправил пару ошибок
жду жду, а обновления нету(
а в отчёте есть рис?
я только приехал с отпуска о котором заранее сообщал
Юра рис там есть.
С приездом! Как отдохнул Никита?
а-фи-ген-но! но нужно пару дней отоспаться.
Свежий апдейт данных, как вижу ошибок замечено не было, поэтому буду дорабатывать остальные листы
Возможно выделить в программе в качестве опции позиции по каждым категориям-своп,м моней,производители и другие с разбивкой по лонгам,шортам и спрэдам?
разделение на своп длеров, управляемые деньги происходит в другом отчёте и зачем дублировать то что находится на сайте CFTC? или вы это представляете в каком то другом виде?
апдейт данных
Спасибо за Ваш труд. Не отрываюсь от Вашего сайта, правда,как-то мне кажется он (сайт) бестолково составлен
(ну.это субъективно),часто долго приходится искать то, что смотрела накануне.
Хотелось бы обновления…Нет отчета ни за 9 августа,ни за 16 августа. И вообще интересно будет ли доведена программа до такого уровня, что можно будет самой загружать в нее отчет СОТ, а не ждать обновления на сайте?
Никита наверно опять занят, раз обновлений не делает.
Юра, так и есть, переезд в другую страну требует много времени ) Сегодня сделаю апдейт данных, а позже и апдейт самой программы
обновление данных на 2 сентября 2011
Подскажите пожалуйста, как вчисляется совокупная чистая позиция (скажем хеджеров).
Нет я конечно понимаю что длинные минус короткие. Но у меня ни как не совпадают данные с данными в “Cotustrader” поэтому хочется понять где я ошибаюсь.
Например по последним данным,
Соя хеджеры по Cotustrader – 176740
barchart – 191724
по моим расчетам тоже – 191724
разъясните кому не лень.
Спасибо
Сергей, я рассматриваю отчёты Futures&Options combined, у Вас же Futures only
Ясно Никита , спасибо.
Спасибо большое за обновление!!!! Отличная вещь Ваша программа!!
Скоро будет ещё лучше )
Ждём с нетерпением
А возможно обновить данные не меняя весь экселевый файл ?
Да будет так! Ждем,ждем,ждем!!!
Внимание, в программе используются (и использовались ранее): LEGACY Commitments of Traders Option and Futures Combined
Именно так и понимали. Спасибо!
Никита, здравствуйте! Ответе, пожалуйста на предстоящую неделю с 24 по 28 октября обновление данных Cotustrader будет?
Да, к хорошему привыкаеш быстро
А потом бац а халява кончилась. Жаль что именно сейчас, очень хотелось посмотреть отчеты после новости об изменении правил инвестиций в сырьевые фьючерсы.
Какова будет реакция лператоров и крупных спекулей. Крупняк может хотябы начать поиск новых рынков, а вот что будут делать операторы.
Может уже просто сделать инструкцию по добавлению данных с сайта CFTC а с victoryinvestors закачивать только обновления самого скрипта ? Никита, подумайте стабильность имхо привлечет больше сторонников. А то я на той неделе посоветовал знакомому ресурс а тут бац и обновления нет.
Всем удачной торговли.
файл не обновился, сейчас поправлено.
данные обновлены
Никита пожалуйста добавь график цены.
Очень недобно скакать из одного окна в другое вручную переносить очеты СОТ на график актива, из за этого страдает точность, по этому и выводы получаются карявыми, дошло до того что уже фламастером начал делать разметки прям по экрану манитора это ваще кошмар. В таком виде использовать CotUSTrader невероятно затруднительно.
Очень прошу добавь цену, это самое главное а все остальное вторично.
с уважением Кирил
Кирил,
пожелание ясно, вопрос: как реализовать?
У кого есть предложения, гдя я могу бесплатно из интернета подкачивать не кривую склейку недельных свечей по фьючам? ь.е. должна быть возможность скачивать .csv файл
yahoo.finance.com таких графиков не даёт.
А мне , при всем уважении , наоборот не ясно на кой.
При использовании CotUSTrader мне вообще график цен не нужен.
А вот то о чем я говорил в посте от 24.10.2011 в 07:38, реально не хватает.
я кстати подумываю реализовать нечто подобное на Российском рынке. РТС на чала раскрывать информацию по открытым позициям. Хотя и в друном немного виде (как всегда). По этому с интересом понаблюдаю за реализацией данного вопроса. Может я ошибаюсь и граф. цен крайне необходим. Тогда тоже постараюсь учесть.
Большое спасибо Никита за проделанную работу
Никита, огромное спасибо за проделанную работу.
Успешной торговли.
Почему инструментов стало так мало на COT classic вкладке
Ответ на вопрос о количестве инструментов, который поступал от нескольких посетителей сайта – это ограниченная версия, позже в другой версии будут все инструменты. Доработаю все вкладки.
Здравствуйте, Никита! Очень хочется увидеть Вашу программу в действии, однако возникли проблемы с распаковкой. Может быть проблема в ОС и версии М-софт? У меня 7-я винда, и не совсем приемлемый для неё 2003-й офис (но, в принципе, работает). Или же есть иного рода подводные камни? Спасибо.
Добрый день Олег,
Думаю что либо связь оборвалась, либо архиватор у вас Winzip, который с .rar не работает. Скачайте ещё раз и проверьте как архиватор.
Скорее всего просто нужен 2007 Excel.
работу макросов разрешаете?
“позже в другой версии будут все инструменты. Доработаю все вкладки” , Никита дайте знать как добавите. А то нет инструментов которые мне доступны для торговли. сахар соя пшеница
Сергей, дам знать
Все кто используют программу: для обновления данных на 2012 год скачайте программу заново.
Появилась новая версия 2.13, о нововведениях читайте в новой статье на главной странице. Не забывайте подписываться на обновления (rss ленту) .
Отличная и очень большая работа, ОГРОМНОЕ спасибо)))
Никита , спасибо за проделанную работу.
Благодарю за положительные отзывы, работы ещё много.