Что показывает Average True Range (ATR), Средний Истинный Диапазон
В этом посте я расскажу про один из простейших (на мой взгляд) и этим приглянувшийся мне индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR).
Что показывает Average True Range (ATR), Средний Истинный Диапазон
Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - отражает волатильность рынка. При этом для рассчёта используется средняя скользящая за n период. То есть значение ATR показывает средний размер свечи (движения цены) за определённый период.
Average True Range, ATR ввёл Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем».
График индикатора Average True Range
Формула по расчёту Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR)
Формула по расчёту Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR):
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High – Low|, |High – Closej-1|, |Low – Closej-1|.
Таким образом в расчёт берётся средняя скользящая и абсолютное значение разницы между максимумом и минимумом цен.
Многие используют данный индикатор как поиск возможных точек разворотов, когда значения индикатора подходят к критически низким или критически высоким значениям. Однако я не считаю, что использование индикатора ATR таким способом является целесообразным, так как у него нет ограничения максимумов и минимумов. То есть его значения могут бесконечно долго расти и падать вплоть до 0.
Я использую данный индикатор для того чтобы определить возможный диапазон будущей свечи и избавиться от ложных “зацепов” выставленных отложенных ордеров.
А можно подробнее?
ATR показывает средний диапазон цен за n периодов – можно ожидать свечу с примерно таким же диапазоном в ближайшие дни. Соответственно вход делаю так чтобы не зацепило ордер просто восходящей или нисходящей свечой, а было направленное движение хотя быиз 2 дневных свеч (на 1 и 4ч в таком случае как правило формируется тренд).