Добрый день! Надеюсь вы хорошо проводите эти выходные и сегодня я проведу СОТ анализ фьючерсных рынков.Увы, на этой неделе (даже последние две недели) я просто зашиваюсь, поэтому я не смогу уделить должного внимания рынкам, но я всё же выложу данные СОТ индикаторов.

Хочу напомнить, что для проведения своего фундаментального анализа я использую данные по позициям участников фьючерсных и опционных рынков, подробнее об этих СОТ отчётах вы можете прочитать в мною написанной статье “Отчёт СОТ Futures only vs Option and Futures Combined“.

Моя система анализа данных в Отчётах СОТ основывается на 4 индикаторах, период каждого является 52 недели:

1. Индекс СОТ: хеджеры (операторы) [commercial]
2. Индекс СОТ: крупные спекулянты [non commercial]
3. Индекс СОТ: мелкие спекулянты [non-reportable]
4. Williams Commercial Index – основывается на позициях группы хеджеров [commercial] и открытом интересе.

Подробней об этой системе анализа и зонах перекупленности/перепроданности вы сможете прочитать в статье “СОТ анализ фьючерсных рынков”. А нажав на каждый из выше указанных индикаторов рынков, вы сможете подробней ознакомиться с их работой. Напоминаю, что все графики кликабельны.

СОТ индикаторы в MS Excel

Итак, почему пошла движуха?

Обычно когда индикаторы равны 95-100% или 0-5%, они задерживаются долго на этих уровнях, так как в таких случаях участники фьючерсных и опционных рынков ставят новые рекорды по позициям(всё не хватает время и некоторых знаний удобно организовать ценовой график, индикаторы и чистые позиции друг под другом), а цены в это время продолжают идти по тренду, порой ещё сильней, чем до этого.

Зато когда действительно происходит разворот тенденции, позиции довольно быстро перестают быть критическими, а индикаторы уже не равняются 0% или 100%, а постепенно выходят из критических зон.

Так и происходит сейчас на валютных рынках. В число которых на мой взгляд попали следующие рынки:

1. Индекс доллара
2. Евро
3. Фунт стерлингов

Конечно не стоит забывать об австралийском и канадском долларах.

Фьючерс на индекс доллара

Фьючерс на Евро

Так же не забывайте и о других рынках, в том числе о нефтяном комплексе, где как комплексные, так и отдельные по рынкам данные сигнализируют о том, что скоро можно ожидать разворота тренда, хотя мне кажется ещё недели 2-3 на этих рынках будет наблюдаться рост.

Ещё раз копирую ссылку на таблицу с индикаторами  СОТ индикаторы в Excel.

Итак, рынки на которых сейчас индикаторы в зонах перекупленности/перепроданности:

1. Индекс доллара
2. Евро
3. Фунт стерлингов
4. Австралийский доллар
5. Канадский доллар
6. 30 летние казначейские облигации
7. 10 летние казначейские облигации
8. Нефть
9. Печное топливо
10. Топливная примесь RBOB
11. Природный газ
12. Медь
13. Лес
14. Сахар
15. Соевые бобы
16. Кукуруза
17. Пшеница

Посмотрите на эти рынки, если ещё этого не сделали, на некоторых из них в ближайшие пару недель может начаться разворот или уже начался тренд (как на валютных рынках). А так же запорная арматура оптом часто используется в строительстве.