Сегодня будет проведён еженедельный анализ позиций участников фьючерсных и опционных рынков. Напоминаю, что для анализа я использую данные по фьючерсных и опционным рынкам, чтобы охватить больше фундаментальных данных. Система СОТ анализа основывается на 4 индикаторах:

1. Индекс СОТ: хеджеры (операторы)
2. Индекс СОТ: крупные спекулянты
3. Индекс СОТ: мелкие спекулянты
4. Williams Commercial Index

Подробней об этом вы можете прочитать в первой статье этой рубрики “СОТ анализ фьючерсных рынков”.

Фьючерсы на валюты и казначейские облигации США

Начинаю анализ с позиций участников фьючерсных и опционных рынков валют и облигаций. Итак, на этой неделе индекс доллара и курс евро продолжили свои среднесрочные тренды, то есть индекс доллара США продолжил расти, а курс евро против доллара продолжил снижаться. В последствии чего участники рынков накопили критически большие позиции и значения индикаторов ещё дальше зашли в критическую зону.

Курсы фунта,  канадского доллара и австралийского доллара в соответствии с укреплением доллара, стали снижаться.

Что же до 10 летних казначейских облигаций, то если на прошлой неделе, там был сигнал на снижение их стоимости, то теперь его нет. Ниже я добавил график с рынка, чтобы посмотреть были ли там какие то серьёзные изменения в цене.

Подробней значения индикаторов вы вы можете посмотреть в таблице скрытой под ссылкой.

Таблица СОТ индикаторов валютных рынков и рынков казначейских облигаций (нажмите чтобы посмотреть)

График фьючерса на 10-летние казначейские облигации (ZN склейка)

нажмите, чтобы увеличить

Итак, снижение на рынке 10 летних Казначейских Нот было с 17.5 до 15.5, не могу сказать, что много, хотя и не плохо для двух дней. Как показывает внизу графика индикатор Williams Percent Range с 14 дневным периодом, можно ожидать коррекции. Возможно, стоимость облигаций упадёт до 115, а быть может и до 113.

Фьючерсы на энергоресурсы

Согласно данные из отчётов трейдеров СОТ, на всём комплексе топливных рынков, состоящего из нефти, топливной примеси RBOB и печного топлива, можно ожидать снижение цены. Если смотреть данные по этим трём рынкам  по отдельности то по прежнему лишь на рынке нефти присутствует сигнал, а на остальных двух лишь 1-2 индикатора находятся в критических зонах.

На рынке природного газа продолжает снижаться цена и остаётся сигнал на укрепление рынка.

Таблица СОТ индикаторов рынков энергоресурсов (нажмите чтобы посмотреть)

График фьючерса на нефть (CL склейка)

На данный момент цена на нефть консолидируется в районе 80$, что позволяет желающим не спеша выставить ордера на продажу.

Фьючерсы на товары лёгкой промышленности

На этой неделе лишь на трёх рынках софтов, по прежнему 3-4 индикатора рынка находятся в критических зонах. Увы, причиной тому стали рынки какао и кофе, на которых цена не стала двигаться в ранее ожидаемом направлении, а по прежнему находится в узких диапазонах, но несмотря на это ни один из индикаторов не находится в критической зоне. Возможно это связано с укреплением доллара США, в котором измеряется стоимость этих двух товаров. Посмотрим, что же будет на следующей неделе, как с ценой, так и позициями участников фьючерсных и опционных рынков.

На рыках же хлопка, древесины и апельсинового сока по прежнему можно ожидать снижения цен. Кстати, во второй половине дня произошло снижение цены на апельсиновый сок и хлопок, ниже я добавил ценовые графики этих двух рынков.

Таблица СОТ индикаторов рынков товаров лёгкой промышленности (нажмите чтобы посмотреть)

График фьючерса на хлопок (CTK0)

На графике фьючерса на хлопок цена со среды по пятницу цена снизилась с 83 до 80, хотя впереди находится как мне кажется сильная дневная поддержка, поэтому ещё равно говорить о начале нисходящего тренда. В тоже время, чартисты со мной могут согласится, что не хватает ещё 1 свечи для формирования двойной вершины (выделено голубым прямоугольником), а это если я не ошибаюсь означает, что цена вероятнее всего будет падать.

График фьючерса на апельсиновый сок (JOK0)

Цена на апельсиновый сок так же начала снижаться в конце недели и пробила недельную поддержку, что конечно хороший знак для тех кто стоит в короткую на этом рынке.

Фьючерсы на зерновые и сою

Последний на сегодня рыночный сектор – сектор зерновых. На комплексе зерновых, в который входят данные СОТ с рынка соевых бобов, а так же пшеницы и кукурузы сигнал на повышение цены, но в данный момент цена не растёт, а снижается в виду укрепления доллара США. В таблице ниже находятся данные, как по комплексу зерновых, так и по отдельным рынкам.

Таблица СОТ индикаторов рынков зерновых (нажмите чтобы посмотреть)

Резюме анализа позиций участников фьючерсных и опционных рынков

На следующих рынках наблюдаются сигналы на скорый разворот тренда:

Сигналы на укрепление валюты (повышения цены):

1. Фьючерс на Евро
2. Фьючерс на Британский фунт
3. Фьючерс на Природный газ
4. Фьючерс на Соевые бобы
5. Фьючерс на Пшеницу
6. Фьючерс на Кукурузу

Сигналы на ослабление валюты (снижения цены):

1. Фьючерс на Индекс доллара
2. Фьючерс на Канадский доллар
3. Фьючерс на Австралийский доллар
4. Фьючерс на Светлую малосернистую нефть
5. Фьючерс на Хлопок
6. Фьючерс на Древесину
7. Фьючерс на Замороженный апельсиновый сок

Рынки на которых пока все или большинство участников рынков находятся в спокойном состоянии или неопределённости, то есть нет сигнала на изменение трендов (только 0-2 индикатора сигнализируют о развороте тренда  определённое направление):

1. Фьючерс на 10 летние Казначейские облигации
2. Фьючерс на 30 летние Казначейские облигации
3. Фьючерс на Печное топлива
4. Фьючерс на Топливная смесь RBOB
5. Фьючерс на Золото
6. Фьючерс на Серебро
7. Фьючерс на Медь
8. Фьючерс на Сахар
9. Фьючерс на Какао
10. Фьючерс на Кофе

Итого, из 23 рассмотренных рынков: на 6 сигнал на изменение тренда в сторону роста, на 7 сигнал на изменение тренда в сторону снижения и на 10 не определено направление тренда в ближайшее время.

Так же выкладываю таблицу с данными в PDF формате

P.S. Я обновил коллекцию видео на Youtube. В этот раз серия видео о торговле ETF, ссылки на которые я разместил в статье Торговля ETF, используя отчёты трейдеров.

Хорошо поработали на рынке? Много профитов? Время отдохнуть. Для отдыха можно выбрать дальние страны с длительными перелётами, а можно поехать на дачу в паре часов езды за город. Дачные домики из бруса отлично подходят для того чтобы в них проводить свой отдых круглый год.